卖出看涨期权后,投资者的损益平衡点等于()。
A.执行价格+期权权利金
B.执行价格-期权权利金
C.期权权利金-执行价格
D.执行价格
- · 有3位网友选择 D,占比37.5%
- · 有2位网友选择 B,占比25%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
A.执行价格+期权权利金
B.执行价格-期权权利金
C.期权权利金-执行价格
D.执行价格
该套利策略为()。
A. 牛市看跌期权垂直套利
B. 熊市看跌期权垂直套利
C. 转换套利
D. 反向转换套利
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
该策略属于()策略。
A. 转换套利
B. 反向转换套利
C. 牛市看跌期权垂直套利
D. 熊市看涨期权垂直套利
关于该套利的说法,正确的是()。
A. 该策略是看淡后市的保守投资策略
B. 该策略的投资者认为后市必然会大跌
C. 该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整
D. 该策略的风险有限,利润无限
A、标的资产价格上涨
B、标的资产价格下跌
C、标的资产价格波动率上升
D、标的资产价格波动率下降
A、不存在套利机会
B、存在套利,套利空间约为4.95元
C、存在套利,套利空间约为5.95元
D、存在套利,套利空间约为6.95元
A、1.80
B、1.96
C、2.64
D、3.57
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