题目内容
（请给出正确答案）
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价
C.B-S模型不适用于美式期权定价
D.B-S模型主要用于欧式期权定价
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A.布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价
B.二叉树模型可以为欧式看涨期权定价
C.二叉树模型可以为美式看跌期权定价
D.蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
对二叉树模型说法正确的是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为，z时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是
A.1973年首次提出
B.由Fischer Black和Myron Scholes提出
C.用于计算欧式期权
D.用于计算美式期权
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
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