题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友sophieqd
发布时间：2022-01-06
[主观题]
假定你卖出一个看跌期权，执行价格为40美元，期限为3个月，股票的当前价格为41美元，一份看跌期权合
约的规模是100股股票。进入这一合约，你做出了什么承诺。你的损益将为多少？
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(1)如果你认为股票的真实波动率为32%，在不承担埃克森美孚业绩风险的情况，以你的观点，你该如何交易？对于卖出或买入的每一份期权合约，你需要持有多少股股票？
(2)假定执行价格为60美元的3个月看跌期权以隐含波动率为34%的价格出售。构建一个包含看涨期权与看跌期权头寸的德尔塔中性资产组合，当期权价格恢复到调整后的正确价格时该资产组合能得利润。
=0.60，而执行价格为55美元的期权，
