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提问人：网友chenclassyi
发布时间：2022-01-07
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期权的gamma相当于债券的久期。
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第3题
下列关于期权的Gamma值说法正确的是（）
A、可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率
B、Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数
C、Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度
D、Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
第8题
股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或38美元，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是（ ）
A、1.32
B、1.58
C、1.69
D、1.82
第9题
股票期权的Delta的含义是（ ）
A、期权价格相对于标的资产价格变化的敏感性
B、期权价格相对于标的资产波动率变化的敏感性
C、期权价格相对于到期时间变化的敏感性
D、期权价格相对于无风险利率变化的敏感性
