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提问人：网友lqp168 发布时间：2022-01-07
[单选题]

股票期权的Delta的含义是（）

A.期权价格相对于标的资产价格变化的敏感性

B.期权价格相对于标的资产波动率变化的敏感性

C.期权价格相对于到期时间变化的敏感性

D.期权价格相对于无风险利率变化的敏感性

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匿名网友[13.***.***.8]选择了 B
1天前
匿名网友[50.***.***.192]选择了 C
1天前
匿名网友[28.***.***.126]选择了 B
1天前
匿名网友[238.***.***.162]选择了 C
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匿名网友[165.***.***.25]选择了 C
1天前
匿名网友[59.***.***.4]选择了 A
1天前
匿名网友[160.***.***.250]选择了 D
1天前
匿名网友[133.***.***.99]选择了 B
1天前
匿名网友[67.***.***.218]选择了 A
1天前
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1天前
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第1题

A. 0与1；-1与1

B. 1与0；0与1

C. 0与1；-1与0

D. 1与1；0与1

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第2题
目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的delta值可能为()

A.-50%

B.50%

C.100%

D.-100%

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第3题
某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为()

A.-0.008

B.-0.8

C.0.008

D.0.8

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第4题

A、买入60股股票

B、卖空60股股票

C、买入100股股票

D、卖空100股股票

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第5题

A. 同一方向

B. 相反方向

C. 同一或相反方向

D. 无法确定

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第6题
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第7题
由于保持Γ中性只能通过期权头寸的调整获得，实现Γ中性的结果往往是Δ非中性，因而常常还需要运用标的资产或期货头寸进行调整，才能使得证券组合同时实现Γ中性和Δ中性。
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第8题
某无股息股票看跌期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为18元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（ ）元。

A、1.8

B、2.0

C、2.2

D、2.6

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第9题
股票的当前价格为100美元，在今后每6个月内，股票价格可能会或上涨10%或下跌10%，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（ ）

A、7.43

B、9.61

C、10.79

D、11.17

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第10题
在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（ ）

A、0.1344

B、0.4577

C、0.3684

D、0.4553

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