下面关于期权delta的表述正确的是()。
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化,期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1,最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
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A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化,期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1,最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
A.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率
B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数
C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度
D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
金融期权的主要风险指标Delta=()。
A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B. 组合的Delta值接近为0
C. 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D. 每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买人4个Delta=一0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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