题目内容
（请给出正确答案）
A.标的资产价格
B.波动率
C.无风险利率
D.到期时间
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更多“Delta是衡量（)的变化引起期权价格变化的程度A.标的资产价格B.波动率C.无风险利率D.到期时间”相关的问题
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
A.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B. 组合的Delta值接近为0
C. 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D. 每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
A.小于0.7
B.越大
C.不变
D.不确定
在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量()。
A.波动率变动的风险
B.时间变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.利率变动的风险
A.期权价格相对于标的资产价格变化的敏感性
B.期权价格相对于标的资产波动率变化的敏感性
C.期权价格相对于到期时间变化的敏感性
D.期权价格相对于无风险利率变化的敏感性
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