【填空题】其实是交易双方关于未来买卖权利达成的合约；欧式看涨-看跌期权的平价关系是（)。

期权是未来的一项权利，以下表述错误的是

期权买方只能在合约到期日这一天才能行使权利的期权是（）。

（）赋予购买者买入的权利。

【填空题】二叉树期权定价模型最早由( )、（）、（）提出。

【填空题】假设一支股票，当前价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%，构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____？

【判断题】p称作在风险中性世界中股票价格上涨的概率，即风险中性概率，表明在风险中性世界中，标的资产价格将以无风险利率增长，投资者承担风险不需要风险补偿。

【判断题】风险中性概率与投资者的偏好有关，也与现实世界中股票实际上涨和下跌的概率有关。

【判断题】对于美式期权而言，我们在到期日前的每个点，我们需在提前行权和等待之间进行判断，如果提前行权价值大于等待价值，该节点处就取提前行权，否则就继续等待，等待价值的计算方法同欧式期权。

【填空题】当前一支股票价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元，当1年后股价为120元时，2年后股价可能上涨到144元，或下跌到96元，当1年后股价为80元时，2年后股价可能上涨到96元，或下跌到64元，即两年后股价有三种状态，144元（即上涨、上涨），96元（即上涨、下跌或下跌、上涨），64元（即下跌、下跌）。已知年度无风险连续复利收益率为10%，那么通过构造无风险组合求得两年期执行价格为110元的美式看跌期权的价格为____.

【简答题】二叉树定价的基本思想是什么？