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提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
[主观题]
由于在分布滞后模型中连续滞后项之间很可能是共线性的，因此，在这样的模型中不必担心单个滞后系数的统计显著
性，而应考虑加总滞后系数的统计显著性。你有什么评论？
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第2题
对于有限分布滞后模型，将参数[图]表示为关于滞后i的多...
对于有限分布滞后模型，将参数
表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（ ）。
A、使估计量从非一致变为一致
B、使估计量从有偏变为无偏
C、减弱多重共线性
D、避免因参数过多而自由度不足
E、减轻异方差问题
，则以
为系数矩阵的线性时不变系统（ ）第8题
下面的各对解释变量中，哪些容易导致模型产生多重共线性？
A、在一个宏观经济方程中，GDP和GNP。
B、在一个耐用品需求函数中，冰箱的价格和洗衣机的价格。
C、在一个农业供给函数中，农田面积和所用的种子数量。
D、在一个投资方程中，长期利率和货币供给。
第9题
为什么说在分布滞后模型中这种确定滞后项个数的策略是错误的？即如果增加滞后项的t值是统计显著的，就继续加入后继滞后变量。换言之，只要增加滞后项的t值是统计显著的，就继续加入滞后项。
