题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友pagan911
发布时间:2022-01-07
[主观题]
考察复杂的期权头寸组合时,一方面需要考察当前静态的希腊值情况;同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。
简答题官方参考答案
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A、始终小于0,随着到期日的临近迅速趋向0
B、始终小于0,随着到期日的临近迅速跌向-1
C、始终大于0,随着到期日的临近迅速趋向0
D、开始大于0,然后小于0
A、1.32
B、1.58
C、1.69
D、1.82
A、期权价格相对于标的资产价格变化的敏感性
B、期权价格相对于标的资产波动率变化的敏感性
C、期权价格相对于到期时间变化的敏感性
D、期权价格相对于无风险利率变化的敏感性
A、1.8
B、2.0
C、2.2
D、2.6
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