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提问人：网友pengyou_dq 发布时间：2022-01-07
[单选题]

当用VaR 度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。

A.大

B.小

C.相同

D.不确定

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匿名网友[218.***.***.202]选择了 B
1天前
匿名网友[30.***.***.199]选择了 D
1天前
匿名网友[110.***.***.250]选择了 B
1天前
匿名网友[115.***.***.245]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“当用VaR 度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。”相关的问题
第1题

你认为下面四个投资组合降低风险效果最差的可能是（ ）。

A、组合中资产全部由股票构成

B、组合中资产包括债券和股票

C、组合中资产包括黄金和股票

D、组合中资产包括房地产和股票

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第2题

均匀投资于N个收益率独立同分布的风险资产。随着N的不断增大，组合的标准差可以渐进降低到0。

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第3题

近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（ ），其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。

A、经济资本

B、持续经营资本

C、账面资本

D、风险资本

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第4题

测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（ ）为代表的现代风险测度阶段。

A、VaR

B、ES

C、CVaR

D、WES

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第5题

VaR 作为风险测度的指标，不满足一致性风险测度四条公理中的（ ）公理，不是一种一致性风险测度指标。

A、平移不变性

B、正其次性

C、次可加性

D、单调性

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第6题

根据（ ），由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。

A、资产负债风险管理理论

B、三道防线模式

C、投资组合原理

D、多样化投资分散风险

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第7题

（ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。

A、历史模拟法

B、蒙特卡罗模拟法

C、方差—协方差法

D、资产财务状况分析法

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第8题

银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（ ）。

A、方差—协方差法

B、历史模拟法

C、蒙特卡罗模拟法

D、资产财务状况分析法

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第9题

（）的基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用a表示）。

A、基本指标法

B、关键风险指标法

C、自我评估法

D、极值理论法

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第10题

（ ）是在银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。

A、历史模拟情景法

B、自我评估法

C、极值理论法

D、假定特殊事件法

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