题目内容
（请给出正确答案）
(1)求Xt的期望与方差，它们与时间t有关吗？
(2)求协方差Cov(Xt，Xt+k)，并指出Xt是否是平稳的。
(3)证明：Xt的自相关函数为
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更多“设时间序列Xt由下面随机过程生成：Xt=Zt+εt，其中εt为一均值为0，方差为δε”相关的问题
设时间序列Xt由下面随机过程生成
：，其中εt为一均值为0，方差为
的白噪声序列，Zt是一均值为0，方差为
，协方差恒为常数a的平稳时间序列。εt与Zt不相关。
（1）求Xt的期望与方差，它们与时间：有关吗？
（2）求协方差
，并指出Xt是否是平稳的。
（3）证明：Xt的自相关函数为
设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt+εt生成的，其中εt为一均值为0，方差为
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值，同方差，不序列相关的白噪声，问：
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值。同方差，不序列相关的白噪声。问：(1)Xt是平稳时间序列吗？(2)Xt-E(Xt)是平稳时间序列吗？
假设两时间序列Xt与Yt都是随机游走序列。证明：如果Xt与Yt是协整的，则Xt与Yt-1也是协整的。
设Xt为一随机游走序列：Xt=Xt-1+εt，其中εt为一均值为0，方差为
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，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是
