某资产的历史收益率符合正态分布,该资产的平均收益率为15%,收益率的标准差为14%,则投资该资产盈利的概率()。收益率在区间[E(r)-σ,E(r)+σ]发生的概率为68%;收益率在区间[E(r)-2σ,E(r)+2σ]发生的概率为95%;收益率在区间[E(r)-3σ,E(r)+3σ]发生的概率为99.75%。
A、大于84%
B、等于84%
C、小于84%
D、无法判断
A、大于84%
B、等于84%
C、小于84%
D、无法判断
A.A.50%
B.B.84%
C.C.68%
D.D.95%
某理财产品的收益率是正态分布,预期收益率为15%,收益率的标准差为20%,则该产品收益率小于-25%的概率为()
A 2.5%
B 5%
C 0
D 0.125%
A.5.4%
B.8.25%
C.7.10%
D.15.65%
A.10%
B.13%
C.15%
D.20%
两种资产收益的概率分布状况如下:
资产X | 资产Y | ||
概率 | 收益率 | 概率 | 收益率 |
0.3 | -5% | 0.2 | -7% |
0.4 | 3% | 0.6 | 0% |
0.3 | 15% | 0.2 | 8% |
A.40%,60%
B.20%,80%
C.30%,70%
D.50%,50%
A.0.0490
B.0.0800
C.0.0980
D.0.1175
下列关于β系数的说法不正确的是()。
A.某资产β系数的大小取决于三个因素:该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
B.当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C.当β<1时,说明该资产的系统风险小于市场组合的风险
D.β系数介于-1和+1之间
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